1
Accounting and finance::
portfolio
استفاده از تابع تقریبی خطی چند تکهای و الگوریتم ژنتیک در برنامهریزی پویای تصادفی جهت بهینهسازی چندمرحلهای سبد سهام مطالعه موردی:
با توجه به تغییر سریع شرایط اقتصادی برخی از کشورها از جمله ایران و اعمال محدودیتهای قانونی متعدد که بر ارزش داراییهای موجود در سبد سهام بسیار مؤثر است، انتخاب یک سبد سرمایهگذاری به عنوان سبد بهینه در طولانیمدت منطقی نیست و سرمایهگذار ملزم است تا طی دورههای زمانی خاصی سبد سرمایهگذاری خود را بازنگری و بهروز کند و در نتیجه بازدهی سبد سرمایهگذاری خود را ماکزیمم و ریسک آن را مینیمم نمایند.
جهت پیاده سازی مدل از 100 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396، استفاده شده است و به بررسی و مقایسه بازدهی و ریسک سرمایهگذاری در سبدهای مختلف، بر اساس روش پیشنهادی این پژوهش، روش الگوریتم ژنتیک و روش سبد سهام با وزنهای برابر پرداخته شده است که نتایج، نشاندهنده عملکرد بهتر روش پیشنهادی است.
بهینهسازی سبد سهام، برنامهریزی پویای تصادفی تقریبی، معیار ریسک ، الگوریتم ژنتیک، سناریوسازی
هری مارکوویتز در سال 1952 با استفاده از برنامهریزی ریاضی و با بهرهگیری از واریانس جهت ارزیابی ریسک و میانگین جهت ارزیابی بازده به انتخاب سبد سهام با بهینه کردن دو معیار متعارض ریسک و بازده پرداخت.
واژگان شبکه مترجمین ایران